Backtesting O que é Backtesting Backtesting é o processo de testar uma estratégia comercial em dados históricos relevantes para garantir sua viabilidade antes que o comerciante arrisque qualquer capital real. Um comerciante pode simular a negociação de uma estratégia durante um período de tempo adequado e analisar os resultados para os níveis de rentabilidade e risco. BREAKING DOWN Backtesting Se os resultados satisfazem os critérios necessários que são aceitáveis para o comerciante, a estratégia pode ser implementada com algum grau de confiança de que resultará em lucros. Se os resultados forem menos favoráveis, a estratégia pode ser modificada, ajustada e otimizada para alcançar os resultados desejados, ou pode ser completamente descartada. Uma quantidade significativa do volume negociado no mercado financeiro de hoje é feito por comerciantes que usam algum tipo de automação de computador. Isto é especialmente verdadeiro para estratégias de negociação com base em análise técnica. Backtesting é uma parte integrante do desenvolvimento de um sistema automatizado de negociação. Backtesting Significado Quando feito corretamente, backtesting pode ser uma ferramenta inestimável para tomar decisões sobre se deve utilizar uma estratégia de negociação. O período de tempo de amostra em que um backtest é realizado é crítico. A duração do período de tempo de amostragem deve ser suficientemente longa para incluir períodos de condições de mercado variáveis, incluindo tendências de alta, tendências de baixa e negociação de intervalo limitado. Realizar um teste em apenas um tipo de condição de mercado pode produzir resultados únicos que podem não funcionar bem em outras condições de mercado, o que pode levar a conclusões falsas. O tamanho da amostra no número de negócios nos resultados do teste também é crucial. Se o número de amostras de ofícios é muito pequeno, o teste pode não ser estatisticamente significativo. Uma amostra com muitas transações durante um período muito longo pode produzir resultados otimizados em que um número esmagador de trades vencedores coalesce em torno de uma condição de mercado específico ou tendência que é favorável para a estratégia. Isso também pode causar um comerciante para tirar conclusões enganosas. Mantê-lo real Um backtest deve refletir a realidade na medida do possível. Os custos de negociação que de outra forma poderiam ser considerados negligenciáveis pelos comerciantes quando analisados individualmente podem ter um impacto significativo quando o custo agregado é calculado durante todo o período de backtesting. Estes custos incluem comissões, spreads e derrapagens, e eles poderiam determinar a diferença entre se uma estratégia de negociação é rentável ou não. A maioria dos pacotes de software de backtesting inclui métodos para contabilizar esses custos. Talvez a métrica mais importante associada ao backtesting seja o nível de robustez da estratégia. Isto é conseguido comparando os resultados de um teste de volta otimizado em um período de tempo de amostra específico (referido como in-sample) com os resultados de um backtest com a mesma estratégia e configurações em um período de tempo de amostra diferente (referido como out - Da amostra). Se os resultados são igualmente rentáveis, então a estratégia pode ser considerada válida e robusta, e está pronta para ser implementada em mercados em tempo real. Se a estratégia falhar em comparações fora da amostra, então a estratégia precisa de mais desenvolvimento, ou ele deve ser abandonado por completo. Como posso backtest estratégias Você poderia me dizer como posso backtest minhas estratégias Eu não sei como o código de especialistas em MT. Existe alguma outra maneira que me permite ver backtesting resultados PL. Obrigado pela sua ajuda rapazes, cheers backtest. Backtest. E backtest. Sempre estamos fazendo backtest. Mas o preço não se importa com este backtest. Porque quando você faz para trás com a barra e encontrar algum do ponto fora de seus indicadores você os modifica logo para fazer o preço icluded. Que será na área passada. E você diz que agora é bom eu vou em frente é ok. Mas quando você começa você vai encontrar outro ponto que provoca perdas. E você vai modificar novamente. O preço não confessa com o teste do bloco. Confessa com ele mesmo. Não há nada que guarde o preço. Senão sua analização tichnical. Mas você pode depender dos indicadores para ver onde você está. Obter a situação do preço por eles. analisar. Mas seu TRGT. E pegue seus pips. Vamos imaginar que temos um indicador especialista e fez um backtest. E achamos bom. E todos os comerciantes começaram a usá-lo. E abriu o mesmo tipo de posição. Você acha que o preço vai em frente, bem como os comerciantes wish. Backtesting 103 Automated Strategy Optimization Backtesting automatizado é bastante eficiente, mas leva tempo para testar várias configurações. Trading Station Desktoprsquos ferramenta de otimização permite backtests múltiplas simultaneamente. Isso nos poupa tempo e nos ajuda a encontrar estratégias que historicamente tenham melhorado. Sobre a semana passada, nós discutimos como backtest manualmente estratégias usando dados históricos livres. E, em seguida, explicamos como automatizar o processo ba ktesting k para economizar tempo. O artigo de todayrsquos faz exame backtesting um mais adicional quando nós explicamos os benefícios da optimização automatizada da estratégia. Fraqueza Automática de Backtesting Para aqueles que lêem os dois artigos anteriores nesta série, você pode estar confuso sobre como o backtesting automático pode ser melhorado. Afinal, basta apenas alguns minutos a percorrer 1000rsquos de velas de dados e ver quais são os resultados da estratégia. Mas, normalmente, queremos tentar melhorar nossa estratégia e refiná-la, e isso pode levar uma quantidade surpreendente de tempo. Cada menor ajuste que fazemos às nossas configurações de estratégyrsquos requer outra execução no backtester e outra página de resultados que precisamos gravar e comparar. Todo o processo rapidamente se torna tedioso e não é tão eficiente como apareceu pela primeira vez. Saiba Forex: Backtesting estratégias, rápido, mas tedioso Então, como podemos acelerar este processo de teste múltiplas iterações da nossa estratégia Confira o Trading Station Desktoprsquos Strategy Optimizer. Otimizando Estratégias Automaticamente O Trading Station Strategy Optimizer foi projetado para que possamos adotar uma estratégia, configurar várias variáveis para os componentes strategyrsquos e, em seguida, executar um teste nos dados de preço selecionados. Todos os resultados para cada combinação de configurações são exibidos em uma única página para fazer comparações simples. O melhor de tudo, isso nos economiza muito tempo também. Então, como começamos o otimizador de estratégia e configuramos tudo. Primeiro, queremos clicar no botão de otimização de estratégia no canto superior direito da janela da Estação de Negociação. Podemos então selecionar nossa estratégia. Neste exemplo, usarei o mesmo MACD com a estratégia de Filtro de Tendências que usamos no Backtesting 102. Aprenda Forex: Base de Código FX: Estratégias Personalizadas À medida que progredimos através das diferentes opções, notaremos que ela faz as mesmas perguntas que a Estratégia Backtester faz (aprendido no Backtesting 102). Mas quando chegarmos à janela Parâmetros de Estratégia, esta janela será a principal diferença. Ao invés de definir os períodos médios em movimento eo Stop e Limite em Pips, agora podemos selecionar um intervalo para cada parâmetro. Assim, em vez de apenas testar um MA curto de 100 e um MA longo de 200, podemos selecionar um MA curto entre 50 e 150 e um MA longo entre 200 e 300. O ldquoSteprdquo nos permite selecionar qual incremento queremos testar entre o Min. E máx. Valores. Eu definir o passo para 50 para as médias móveis na imagem abaixo para que o MA curto testado será 50, 100 e 150, e os MA longo testado será 200, 250 e 300. Aprenda Forex: Estratégia Optimizerrsquos Parâmetros Página O Stop e Limit são configurados para serem também intervalos entre 40 e 80 em um passo de 10 pip (40, 50, 60, 70 e 80) e Stops entre 20 e 60 em um passo de 10 pip (20, 30, 40 , 50, e 60). Assim, o otimizador de estratégia testará esse MACD com a estratégia de filtro de tendências usando todas as combinações de MA curtas (50, 100, 150), MA longas (200, 250, 300), Limites (40, 50, 60, 70, 80) e Paradas (20, 30, 40, 50, 60). Isto sai para 225 combinações diferentes da mesma estratégia que será backtested. Depois de clicar em Iniciar, a ferramenta de otimização começará a testar todas essas configurações diferentes e poderá nos dizer quais configurações tiveram os melhores resultados. Pode levar vários minutos até várias horas, dependendo de quantas combinações temos selecionado e quão rápido o nosso computador é processador. Saiba Forex: Estratégia Resultados do Optimizer Janela Há dois modos os dados resultantes são exibidos uma vez que o otimizador tenha terminado. Na parte inferior é uma planilha de estilo Excel tradicional com linhas e colunas, e na parte superior é uma exibição visual ou ldquoheat maprdquo das configurações diferentes com configurações rentáveis em configurações verdes e não rentáveis em vermelho. Podemos ver que as melhores configurações para esta estratégia para os dados selecionados foi uma MA curta de 150, um MA longo de 300, um limite definido para 80 pips, e um Stop definido para 30 pips. Estas configurações forneceram um ganho de 89,55 ou 895,5 pips (já que a estratégia estava negociando 1 microlot ou 0,10pip) Trading Stationrsquos Automated Optimization software é uma ferramenta poderosa que é completamente livre de usar, mas a informação que nos dá é inestimável. Ele pode rapidamente dizer-nos as melhores configurações que funcionaram historicamente para ajudar a orientar-nos para uma estratégia que promete para o futuro. Definitivamente, vale a pena aprender a levar sua negociação automatizada para o próximo nível. Lembre-se, você pode se registrar para uma conta de demonstração de Trading Station gratuitamente e ter acesso a este construído em software. --- Escrito por Rob Pasche. Já quis uma plataforma que automaticamente faça negócios na sua conta 24 horas por dia. Confira a Plataforma de comerciantes de espelho FXCMs. O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados globais de divisas. A estratégia de backtesting da estratégia de teste é uma ferramenta essencial para ver se sua estratégia funciona ou não. Backtesting software simula sua estratégia em dados históricos e fornece um relatório de backtesting, que permite que você conduza análise de sistema de negociação adequada. A versão de 64 bits permite carregar o máximo de dados necessários para o backtesting mais preciso. Para obter informações técnicas sobre este recurso, consulte a página Wiki relacionada. A precisão é a chave MultiCharts é uma solução criada especificamente para desenvolvimento de estratégia e backtesting. Nossa filosofia é que a estratégia backtesting deve ser tão realista quanto a tecnologia moderna permite. Multicharts 64-bit torna possível lidar com enorme quantidade de Tick-by-Tick dados para backtesting preciso. Backtesting realista Mesmo que nenhuma aproximação possa ser 100 perfeita, fizemos tudo para recriar com precisão as condições do mercado passado e a execução de ordens para negociação estratégica. Motores de backtesting típicos têm um monte de suposições e atalhos, que resultam em testes irrealistas e resultados não confiáveis. MultiCharts é uma plataforma de negociação de nível institucional que minimiza suposições e considera muitos fatores. Advanced tech Estratégia backtesting muitas vezes precisa de um monte de dados, e software que é capaz de processá-lo. Multi-threading é usado quando você processa a otimização de estratégia em MultiCharts. Ele se espalha várias tarefas em diferentes núcleos, de modo que eles completam muito mais rápido. A versão de 64 bits do MultiCharts permite carregar até anos e anos de dados de carrapatos para movimentos de preços detalhados. Fácil de ler Você pode alterar a forma como seus sinais aparecem em seu chartin apenas alguns cliques. As ordens de saída podem ser conectadas por uma linha visível a todas as ordens de entrada relacionadas. A linha será verde se o comércio fosse lucrativo, se não fosse vermelho. Se você não gosta dessas cores, ou de todo o outro aspecto visual, você pode facilmente mudá-lo. Escolha sua moeda para backtesting A moeda base permite calcular os lucros e perdas durante a estratégia backtesting com uma moeda especificada para pares Forex ou símbolos não-americanos. Se você backtest sua estratégia em um símbolo que é baseado em uma moeda diferente do que sua conta de corretor, então você pode querer aplicar uma conversão de moeda. Para tornar os resultados o mais próximo possível da perfeição, usamos taxas de câmbio reais para cada dia. Todas as conversões de moeda ocorrem nos bastidores para tornar sua negociação tão fácil quanto possível. Usamos nossos servidores para solicitar dados em segundo plano e realizar os cálculos necessários. Todos os fatores essenciais contidos no nosso software de backtesting considera os seguintes fatores essenciais: liquidez, tick-by-tick mudanças de preço, ask-bid-trade diferenças de preços, comissão, derrapagem, capital inicial, taxa de juros e tamanho do comércio. Levando em consideração a liquidez Quando o mecanismo MultiCharts backtests uma estratégia, ele reconhece que nem todas as ordens de limite serão preenchidas, devido à falta de liquidez. Por esse motivo, você pode optar por preencher ordens quando um alvo de preço é atingido ou quando é excedido por um certo número de pontos (pips). Mais informações estão na nossa página Wiki. Pergunte, lance e preços comerciais Backtesting leva em conta que a compra real acontece a preços de pedir, venda real a preços de oferta. Isso torna nossa simulação backtesting o mais realista possível. Estratégia precisa Backtesting pode dar ao usuário uma emulação mais realista. Para testar estratégias de alta freqüência como a arbitragem estatística, o usuário pode precisar levar em consideração os dados históricos do bidask, além dos dados comerciais históricos. Tick-by-tick simulação Bar Magnifier é essencial para aumentar a precisão durante backtesting. MultiCharts pode construir barras maiores fora dos segundos segundos e barras menores dos minutos dos tiquetaques, barras da hora e do dia fora dos minutos. Você pode recriar movimentos de preços exatos dentro de cada barra usando a lupa de barra. Por exemplo, o Bar Magnifier pode invisivelmente carregar minutos que compõem a hora e a estratégia será testada novamente minuto a minuto. Saiba mais detalhes técnicos aqui. Estratégias para a prática imediata O mecanismo de backtesting do MultiCharts emula ordens de mercado, stop, limit, stop limit e one-cancels-other (OCO). Objetivo de lucro, stop-loss e trailing stops também são backtesting padrão características. Em cima disso, MultiCharts vem com mais de 80 estratégias EasyLanguage, assim você pode praticar backtesting.
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